重庆公司给员工买深圳社保是否违法需要视具体情况而定：

• 违法情况：如果员工在重庆工作，公司注册地也在重庆，而公司为了规避重庆当地社保政策或其他不当目的，在没有合法依据的情况下，通过虚构劳动关系等手段，将员工社保缴纳在深圳，这种行为是违法的。根据《社会保险法》规定，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。重庆公司在本地用工，却不在本地为员工缴纳社保，违反了社保属地管理原则以及相关法律法规要求。
• 合法情况：如果存在一些特殊情形，比如公司在深圳有分支机构，员工被派往深圳工作，工作地点主要在深圳，或者员工的劳动合同约定工作地点包含深圳，且公司在深圳有合法的社保登记和缴纳资质，那么公司为员工在深圳缴纳社保是合理合法的。如果员工属于劳务派遣性质，由深圳的劳务派遣公司派遣到重庆工作，那么深圳的劳务派遣公司为员工缴纳深圳社保也是符合规定的，前提是要按照《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规执行。

如果员工发现公司存在违法缴纳社保的情况，可以先与公司进行沟通协商，要求公司按照法律法规在当地缴纳社保。若协商无果，员工可以向重庆当地的劳动保障监察机构投诉，或者申请劳动仲裁，以维护自己的合法权益。