MPA评估指标体系

MPA评估体系涵盖七大方面，共16项指标：

1. ​资本和杠杆情况：

   • ​资本充足率：衡量银行资本对其风险加权资产的覆盖程度。
   • ​杠杆率：反映银行的资本与其总资产的比率，确保银行具有足够的资本缓冲。

2. ​资产负债情况：

   • ​广义信贷：包括各项贷款、债券投资、买入返售等，反映银行的整体信贷投放情况。
   • ​委托信贷：银行作为中介提供的信贷服务。
   • ​同业负债：银行从其他金融机构借入的资金。

3. ​流动性：

   • ​流动性覆盖率：衡量银行在短期压力情景下维持流动性的能力。
   • ​净稳定资金比例：评估银行在长期内维持稳定资金来源的能力。
   • ​遵守准备金制度情况：检查银行是否满足法定存款准备金要求。

4. ​定价行为：

   • ​利率定价：评估银行的利率定价策略是否符合市场水平和监管要求。

5. ​资产质量：

   • ​不良贷款率：衡量银行贷款组合中不良贷款的比例。
   • ​拨备覆盖率：评估银行为潜在不良贷款计提的准备金充足性。
   • ​重大事件：考虑银行是否发生重大不良事件，影响其资产质量。

6. ​跨境融资风险：

   • ​跨境融资风险加权资产余额：评估银行跨境融资活动的风险暴露。
   • ​外汇自律行为：考察银行在外汇交易中的合规性和自律性。

7. ​信贷政策执行：

   • ​信贷政策评估结果：评估银行信贷政策的执行情况和效果。
   • ​信贷政策执行情况：具体考察银行在信贷投放、结构调整等方面的表现。
   • ​央行资金运用情况：检查银行对央行提供的资金的使用是否符合政策要求。

MPA评估方法和结果运用

• ​评估方法：MPA按季度进行事后评估，按月进行事中事后监测和引导。央行根据各指标的得分，将银行分为A、B、C三类机构，并采取相应的激励或约束措施。
• ​结果运用：评估结果直接影响银行的监管评级、存款准备金利率等，激励银行加强风险管理，优化资产负债结构。