深圳少儿医保首次参保主要有以下几种方式：

1. 网页办理

   • 登录深圳市医疗保障局“个人网上服务系统”。
   • 选择“在线办理”，点击“个人参保管理”。
   • 选择“少儿首次参保”，根据系统指引录入参保人及监护人信息，进行参保登记。

2. 微信办理

   • 关注“深圳医保”微信公众号。
   • 在菜单栏选择“医保网办”→“掌上办事”。
   • 点击“办事”→“少儿参保管理”→“少儿参保登记/恢复（非在园在校少儿）”，输入参保少儿及监护人信息，进行参保登记。
   • 也可以关注“深圳社保”微信公众号，选择“掌上办”→“业务办理”→“医保业务”→“少儿学生医保”，选择“少儿参保登记/恢复（非在园在校少儿）”，输入参保少儿的信息，进行参保登记。

3. 现场办理

   • 可前往就近的社保经办机构申请参保，提交以下材料：
     • 少儿的《深圳市少儿（学生）医疗保险参保登记/变更申请表》。
     • 少儿的户口本原件（户口本内须同时记录父母（监护人）信息，如父母与子女不在同一户口本内的，另外需要提供出生证或收养证明）。
     • 监护人的银行账户原件（要求为本人在深开户的银行存折或者借记卡）。

总的来说，深圳少儿医保首次参保可通过网页、微信公众号以及现场办理这三种方式进行。家长或监护人可以根据自身情况选择合适的方式为孩子办理医保，确保孩子能够及时享受医保待遇。