如果抑郁症患者因违法行为需要被拘留，但拘留所拒绝接收，可以采取以下步骤：

1. 健康检查 ：拘留所在收拘被拘留人时，必须进行健康检查。如果发现被拘留人患有严重疾病，如抑郁症，并且病情可能危及生命安全或生活不能自理，拘留所将不予收拘。

2. 出具通知书 ：拘留所如果决定不予收拘，应当立即出具不予收拘通知书，并通知拘留决定机关。

3. 建议停止执行拘留 ：拘留所如果发现被拘留人有严重疾病，应当出具建议停止执行拘留通知书，建议拘留决定机关作出停止执行拘留的决定。

4. 另行处理 ：拘留所将受拘留处罚的当事人拒收后，应当立即出具建议另行处理通知书，并通知拘留决定机关。

5. 保障合法权益 ：在进行刑事拘留的过程中，如果犯罪嫌疑人或被告人患上了严重疾病，如抑郁症，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，应当充分保障他们的各项合法权益，包括提供必要的医疗照料以及适宜的心理治疗服务。

6. 变更强制措施 ：如果被拘留审查的人患有严重疾病且生活不能自理，人民法院应当变更强制措施，如取保候审或监视居住。

7. 政府强制医疗 ：在必要的情况下，政府有权采取强制医疗措施。

综上所述，如果抑郁症患者因违法行为需要被拘留，但拘留所拒绝接收，拘留所应当出具不予收拘通知书并通知拘留决定机关。同时，拘留所应当保障被拘留人的合法权益，并在必要时建议停止执行拘留或采取其他强制措施。